Econometría - Novales - PDF

Este libro esta concebido como un manual de Econometría que sirva, además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios de los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos mas recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de calculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; autocorrelación, heterocedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edición se ha incorporado una serie de ejercicios prácticos con datos reales de la economía española que ilustran los distintos conceptos y método, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la colección de problemas que aparece al final de cada capitulo.

Libro: Econometría
Autores: Alfonso Novales Cinca
Páginas: 696 Pág.
Año: 1993
Edición: 2da Edición
Formato: PDF
Peso: 32.9 MB
Servidores: MEGA.NZ
Uploader: Moboteca

https://ouo.io/mSjADC